时间序列的平稳性是什么意思?假定某个时间序列由某一随机过程(stochastic process)生成,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到的,我来为大家讲解一下关于时间序列的平稳性是什么意思?跟着小编一起来看一看吧!
假定某个时间序列由某一随机过程(stochastic process)生成,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到的。
如果经由该随机过程所生成的时间序列满足下列条件:均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数;方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数;协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数;则称经由该随机过程而生成的时间序列是(弱)平稳的(stationary)。该随机过程便是一个平稳的随机过程(stationary stochastic process)。